3 Типа Стратегий Стоп-Лосса

3 Типа Стратегий Стоп-Лосса

Стратегии Стоп-Лосса

Установка стопов - это очень недооцененная и неправильно понятая концепция в трейдинге. Ваше размещение стоп-лосса влияет на вашу торговую эффективность на очень многих уровнях. Он определяет соотношение вознаграждения и риска ваших сделок и, таким образом, определяет ожидаемую продолжительность вашей торговой системы. Он также определяет, насколько адаптируема ваша торговая стратегия в целом. В трейдинге существует 3 различных типа стоп-лоссов, которые мы обсудим в следующей статье.

 

Остановка слияния
Стопы слияния - это наиболее часто используемый тип стоп-лосса. Для стопов слияния трейдеры используют скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, предыдущие максимумы и минимумы, сетки Фибоначчи, трендовые линии и каналы.

Минусы: трейдеры обычно используют очень очевидные ценовые уровни со стопами слияния, которые делают их уязвимыми для стоп-пробегов. Особенно технические трейдеры, которые просто размещают свои стопы на другом месте уровней поддержки и сопротивления, паттернов ценового действия и максимумов и минимумов, часто замечают, что их стопы едва достигают, прежде чем цена возвращается в исходное направление.

Совет: если вы заметили, что цена постоянно убирает ваши стопы всего на несколько пунктов, либо добавьте больше уровней слияния, либо добавьте немного отступов к вашему стоп-лоссу и установите его вне очевидной "опасной зоны".

 

Остановка волатильности
Стопы волатильности часто используются профессиональными трейдерами, в то время как средний розничный трейдер часто даже не знает об этой технике; на протяжении всей серии книг market wizards вы можете видеть, что многие трейдеры следуют подходу стоп-лосса, основанному на волатильности.

Итак, что такое остановка волатильности? Это методология стоп-лосса, которая адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Когда волатильность высока, трейдеры используют больший стоп-лосс для учета больших колебаний рынка. Когда волатильность низкая, трейдеры используют более консервативный стоп-лосс.

Остановки и прибыль взаимосвязаны. Таким образом, устанавливая стоп-лосс дальше, во времена высокой волатильности, трейдер должен также расширить свои цели, чтобы противостоять эффекту пониженного соотношения вознаграждения и риска и захватить большие колебания цен. С другой стороны, когда волатильность низкая и остановки установлены ближе к входу, прибыль также должна быть установлена ближе, потому что цена не будет двигаться так далеко и в противном случае может опередить вашу прибыль.

На скриншоте ниже показан график EUR/USD с индикатором ATR (Average True Range), который анализирует размер прошлых ценовых колебаний и размер свечи. Следовательно, высокий ATR сигнализирует о том, что прошлая волатильность относительно высока и цена имеет тенденцию двигаться дальше в пределах временного горизонта свечи. Конечно, есть и другие способы измерения волатильности, и можно использовать VIX (см. второе изображение ниже), анализировать размер и форму Полос Боллинджера ® или применять другие инструменты, основанные на волатильности, к своим графикам.

 

 


Временные остановки
В дополнение к стоп-лоссу слияния и/или волатильности можно также использовать основанный на времени подход стоп-лосса. Это скорее динамическая переменная размещения стоп-лосса, а не автономная техника, которая помогает трейдерам устанавливать цену и их торговлю по отношению к рынкам.


Как часто вы входили в сделку на покупку, но ничего не происходило в течение нескольких часов после этого, и цена просто колебалась вокруг вашей цены входа? Если вы купили акции и ожидали более высоких и растущих цен, но ничего не произошло, и ваша торговля просто идет в никуда, очень вероятно, что ваша торговая идея не работает. В таких случаях трейдерам лучше выйти из своей сделки и ждать следующего торгового сигнала, а не ждать и надеяться, что цена начнет что-то делать. Основанный на времени подход к стоп-лоссу предполагает выход из сделок с длительными фазами бездействия и бокового движения.

Еще один пример, когда стоп на основе времени может быть полезен,-это когда вы входите в сделку, и она сразу же идет против вас. Если вы купили акцию, потому что паттерн ценового действия или другие технические триггеры предложили более высокие цены, но сделка не разворачивается так, как ожидалось, обычно лучше просто выйти из сделки. Старая поговорка гласит, что сокращение потерь важно, но еще важнее знать, когда сокращать свои потери; основанный на времени стоп-это инструмент, который может помочь вам здесь.

Основанный на времени стоп-лосс помогает вам избежать воздействия неопределенных и отличных от ожидаемых торговых сценариев. Никогда не забывайте, каким был ваш первоначальный анализ и ваша торговая идея, когда вы находитесь в торговле.

 

Вывод: конечная стратегия стоп-лосса


Хорошей новостью является то, что все ранее рассмотренные типы стоп-лоссов могут быть эффективно объединены, чтобы вывести ваше размещение стоп-лоссов на следующий уровень. В то время как стоп слияния-это ваша основа того, как вы определяете, где установить стоп в первую очередь (не забудьте добавить дополнительное дополнение!), волатильность и временные остановки-это дополнения, которые добавляют уровень надежности и профессионализма в вашу игру стоп-лосса.

Оставь коментарий

Comments ()