Индикатор RSI | Торговое руководство

Индикатор RSI | Торговое руководство

Индикатор RSI

Индекс относительной силы, или индикатор RSI, является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами. RSI предоставляет информацию о силе ценовых движений на ваших графиках, отсюда и название. В этой статье мы узнаем, что на самом деле делает RSI, как понять информацию, которую он предоставляет, и как использовать ее в нашей торговле.


Введение – понимание индикатора RSI
Стандартная настройка для RSI-14 периодов, что означает, что RSI оценивает последние 14 свечей или периодов времени.

RSI сравнивает среднюю прибыль и среднюю потерю и анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими или медвежьими, а также анализирует размер свечи каждой свечи.

Например, если бы все 14 ценовых свечей были бычьими, то RSI был бы равен 100, а если бы все 14 ценовых свечей были медвежьими, то RSI был бы равен 0 (или относительно близок к 100 и 0). А RSI 50 будет означать, что 7 прошлых свечей были медвежьими, 7-бычьими и размер среднего выигрыша и убытка был равен. Чем больше свечей было бычьих, чем медвежьих, тем выше RSI вообще говоря.

 

Пример 1
Белая выделенная область включает в себя последние 14 ценовых свечей, которые анализирует RSI. Из этих 14 свечей 13 были бычьими, и только 1 была медвежьей, что привело к RSI 85.


Пример 2

Вот еще 3 тематических исследования, которые помогут нам понять RSI и то, как он формируется:

Первая область отмечает очень медвежий период с 9 медвежьими свечами, 4 маленькими бычьими свечами и 1 Доджи. RSI этого периода был равен 15, что сигнализирует об очень сильной медвежьей фазе, потому что медведи превосходили Быков числом.
Вторая включает в себя 9 бычьих свечей и 5 (в основном небольших) медвежьих свечей. RSI этого периода составлял 70, что является относительно сильным бычьим движением, потому что быки здесь контролировали ситуацию.
Третья область включает в себя 6 бычьих свечей, 8 медвежьих свечей и 1 Доджи, что приводит к RSI 34, который сигнализирует об умеренной медвежьей силе, поскольку баланс равен лишь небольшому медвежьему профициту.
Как вы можете видеть, просто проанализировав 14 свечей, вы сможете очень точно угадать RSI за данный период. Тем не менее, использование индикатора все еще может быть полезным, потому что он снимает догадки, и вы можете обрабатывать данные быстрее.


Перепроданность и перекупленность – миф!
Общая идея заключается в том, что когда RSI показывает чрезвычайно высокие или чрезвычайно низкие значения (выше 70 или ниже 30), цена считается перепроданной или перекупленной. Но давайте повторим то, что мы только что узнали, чтобы увидеть, действительно ли это так:

Высокий RSI просто означает, что бычьих свечей было больше, чем медвежьих. И хотя цена не может вечно печатать только бычьи свечи, может быть опасно полагать, что только потому, что RSI показывает условия перекупленности, цена, скорее всего, развернется. Как только мы поймем, что делает RSI, мы увидим, что перекупленность и перепроданность, а не сигналы, указывающие на то, что цена развернется.

Это миф, и он показывает дезинформацию, когда трейдеры ссылаются на перекупленность и перепроданность, чтобы определить рынки, которые развернутся!

 

Давайте взглянем на некоторые исследования диаграмм:

Первый сценарий показывает период, в течение которого цена продолжала падать в течение 16 дней, прежде чем RSI вернулся выше 30 и покинул зону перепроданности. И все же после этого митинга не было. Трейдер, который покупает такой рынок только потому, что RSI показывает перепроданность, будет накапливать огромные убытки.RSI не подает сигналов на покупку, когда он перепродан. Это просто означает, что цена очень слаба, как мы узнали выше.
Во время второго периода цена продолжала падать в течение 8 дней, когда RSI был перепродан, и даже после этого цена не росла. Состояние перепроданности ust подтвердило, что график показал больше медвежьих, чем бычьих свечей.

 

RSI для поддержки и сопротивления
Мы только что обнаружили, что RSI определяет сильные трендовые ценовые движения, когда он движется на экстремумах. И с этим знанием RSI можно использовать, когда речь заходит о торговле поддержкой, сопротивлением и прорывом. На скриншоте ниже показан сильный уровень сопротивления, отмеченный черным цветом. Теперь давайте посмотрим, что произошло, когда цена торговалась на уровне.

Вы можете видеть, что цена несколько раз возвращалась к этому уровню. В первый раз RSI показал значения 63 и 57, что означало, что, хотя сила была более бычьей, чем медвежьей, быки не были полностью под контролем. Сильный уровень сопротивления обычно не пробивается легко, и для того, чтобы преодолеть ценовой барьер, требуется сильный тренд.

Во второй раз, когда цена вернулась к уровню, RSI был на уровне 71, что указывало на довольно сильный бычий тренд, уровень сопротивления снова удержался. Только в последний раз, когда RSI показал значение 76, уровень сопротивления сломался, и цена удержалась выше него, а RSI прошел весь путь до текущего уровня 85.


RSI может быть полезным инструментом, когда речь заходит о количественной оценке силы цены, потому что именно это делает RSI: он анализирует импульс и силу цены.

 

Дивергенция RSI
И, наконец, еще один способ использования RSI для определения поворотных точек-это поиск дивергенций. Дивергенция сигнализирует о том, что то, что показывает вам цена, обычно не поддерживается базовой ценовой динамикой – мы сейчас увидим, что это значит.

Давайте проследим за действием цены, и мы увидим, как дивергенция RSI может быть отличным способом понять силу тренда.

Во-первых, мы видим, что нисходящий тренд силен и четко определяется более низкими минимумами и более низкими максимумами. RSI подтверждает это, показывая более низкий RSI, когда он упал с 22 до 18, что означает, что нисходящий тренд ускорялся.

Затем, хотя цена сделала новый более низкий минимум, мы уже можем видеть, что цена больше не могла толкаться так низко, и цена едва пробила предыдущий минимум. RSI подтвердил это, показав более высокий RSI и значение 38, Что означает, что во время последней волны медвежьего тренда продавцы были не так сильны.

Когда ценовое действие и индикатор показывают противоположные сигналы, мы называем это дивергенцией. Дивергенция может помочь нам понять, что сила тренда ослабевает и что одна сторона участников рынка медленно покидает арену.

 

 

Вывод: знайте, что делает прайс
RSI-это отличный инструмент, и хотя вы можете легко угадать значение RSI, посмотрев на последние 14 свечей, построение RSI на ваших графиках может добавить стабильность и руководство к вашей торговле. Если вы можете количественно оценить силу цены и перевести ее в интерпретируемые числа, вы можете принимать торговые решения более эффективно и избегать догадок и субъективных интерпретаций.

Независимо от того, используете ли вы RSI для определения силы, поиска поворотных точек или в качестве трейдера прорыва, RSI-это ваше универсальное оружие.

Оставь коментарий

Comments ()