Мультифреймовый Анализ С Осцилляторами

Мультифреймовый Анализ С Осцилляторами

Мультифреймовый Анализ

Это будет короткая статья по анализу нескольких временных рамок (MTF), которая будет невероятно ценна для вас – это знание изменило мою жизнь, это точно. Каждая сложная торговая стратегия использует подход MTF. Основная идея состоит в том, чтобы перейти к более широкой теме на более высоком временном интервале, а затем перейти к более низкому временному интервалу, чтобы получить безупречное время и увеличить наше соотношение риска и вознаграждения.

Простой пример этого-  паттерн-трейдинг. Как только вы видите двойную вершину, например, на дневном графике, вам не нужно ждать, пока не будет пробит последний минимум колебания, прежде чем прыгать, как говорят вам классические принципы построения графиков. Просто спуститесь на 1-часовой график и поищите там другой паттерн, например H&S или ломаную линию тренда. Увеличьте свой RRR и ваши шансы на то, что паттерн сработает, легко.

Или ищите уровни S/R на недельном графике, затем спускайтесь на дневной график и ищите пин – бары и внешние бары-один из самых простых методов анализа MTF.

Однако мой любимый способ сделать MTF – это использовать индикаторы- предпочтительно осцилляторы – с одинаковыми настройками на двух разных таймфреймах. Затем я ловлю момент, когда и индикатор более высокого таймфрейма, и индикатор более низкого таймфрейма исходят из перепроданности или перекупленности и движутся в одном направлении. Это гарантирует, что я нахожусь на правильной стороне долгосрочного ценового цикла, а также краткосрочного ценового цикла. Это позволяет невероятно легко почти всегда получить достаточно разумное движение, чтобы либо выйти с небольшим убытком или прибылью, переместить сделку в безубыток, либо позволить торговле работать, управляя ею на более высоком временном интервале. Впервые я нашел этот подход много лет назад в теме на Forex Factory, и трейдер там получил его из книги под названием “High Probability Trading” Марселя Линка – отличное чтение, кстати. Взгляните на следующую картинку-простая синусоидальная кривая.

Давайте представим, что это наш более высокий временной тренд. Краткосрочный тренд вращается вокруг этого долгосрочного тренда-просто добавьте две скользящие средние разной длины на свой график, и вы получите ту же самую картину. Если вы до сих пор этого не замечали, торговля скользящими средними кроссами следует тому же принципу входа в краткосрочный тренд в направлении долгосрочного тренда. Вы также быстро поймете, почему торговля скользящими средними кроссами сама по себе-такая дерьмовая идея.

синекурва

Вы видите, где стратегия кроссовера Ма будет полностью уничтожена? Ну... (стрелки вниз обозначают шорты, стрелки вверх-длинные позиции).

синекурва-2

Каждая розовая стрела привела бы к проигрышу, каждая зеленая-к победе. Удачи вам в этом – много входов во время ранжирования и случайных бегунов, и большинство людей просто не знают, как позволить торговле работать или когда выйти. Именно поэтому многие люди торгуют 3 или более скользящими средними, чтобы избежать подделок, или смотрят на угол скользящих средних, или используют дополнительные индикаторы в качестве фильтров и так далее. Но я просто не фанат, должен признаться, хотя довольно долгое время я успешно торговал стратегией с несколькими скользящими средними, потому что у меня есть способность читать рыночную среду – то, что заставит почти каждую стратегию работать по крайней мере на безубыточности. Есть только более простые способы торговли.

Итак, какие сделки мы бы заключили, если бы использовали долгосрочный импульс осциллятора и краткосрочный импульс осциллятора одновременно, скажем, стохастический осциллятор на таймфреймах М5 и М15?

Это выглядит намного дружелюбнее, не так ли? Заметим, что если мы идем с долгосрочным импульсом, то мы, конечно, не берем кроссы краткосрочного осциллятора в противоположном направлении. Кроме того, мы входим в пики и впадины, что дает нам гораздо больше времени для перемещения наших стопов до безубыточности или выхода с минимальным воздействием на наш счет, что значительно облегчает управление нашими сделками. Тот, кто говорит, что осцилляторы не работают, - псих в моих глазах. Они, безусловно, являются моими самыми любимыми индикаторами и невероятно хорошо работают в любой (да, в любой!) торговой среде – если вы знаете, как читать торговую среду, которая всегда стоит на первом месте, конечно. К сожалению, большинство стратегий – непреднамеренно – оптимизированы только для одной торговой среды, и поэтому трейдеров регулярно убивают, потому что они неправильно понимают предпосылки таких систем.

Кстати, какие две сделки из всех представленных на графике выше были бы моими любимыми?

синекурва

Да, когда импульс более высокого временного фрейма только что повернулся, а наш импульс более низкого временного фрейма выровнялся, это те сделки тройного А, которые мы ищем. Другие сделки также хороши, но чем больше мы входим в зону перепроданности или перекупленности на более высоком временном интервале, тем более осторожными мы должны стать, если тренд не подпитывается фундаментальным фоном. Движение стохастического осциллятора в перекупленность и длительное пребывание на этой территории может очень сильно сигнализировать о силе, а не об истощении, но это уже другая тема для другого дня. Давайте рассмотрим реальный пример того, что мы только что узнали.

Windows_10

Как всегда, нет никакой замены для выполнения домашней работы. Проанализируйте тренд, отметьте свои максимумы и минимумы, посмотрите, что делает цена. Здесь, после продолжительного движения вверх, мы консолидировались, пробили ниже этой консолидации и дневной точки разворота, повторно протестировали оба снизу, а затем наш Стохастик повернулся вниз (зеленая линия) после белого Heiken Ashi Doji (разворотная свеча на графиках Heiken Ashi). Есть и другие причины, по которым цена была так резко отклонена от уровня выше, и почему у меня есть основания полагать, что цена будет двигаться ниже здесь, но для простоты я опущу эти причины сегодня. А теперь давайте спустимся на трассу М5. Мы уже находимся на правой стороне ценового цикла на М15.

Сюрприз, сюрприз, М5 выравнивается со стохастиком М15, и у нас на руках невероятно большая торговля импульсом (поскольку стохастический осциллятор является не только индикатором перекупленности/перепроданности, но и очень большим индикатором импульса!).

Мы могли бы войти по зеленой линии, но если вы похожи на меня и хотите получить дополнительное подтверждение, вы будете ждать прорыва локальной линии тренда и входа по желтой линии (опять же яркий пример анализа MTF, синяя зона исходит от М15, зеленая линия тренда становится видимой на М5, все встает на свои места, мы нажимаем на курок).

Будем ли мы обмануты этим методом? Вы ставите на это. Будет ли это намного проще для нашей торговли, если мы всегда будем на правильной стороне ценового цикла, так что мы можем легко получить наши сделки, чтобы выйти на безубыток или получить небольшую прибыль, потому что цена почти никогда не повернется против нас в тот момент, когда мы войдем? Черт возьми, да. Кроме того, когда мы идем с импульсом, мы получаем легкие выходы. Прайс не двигается с места после того, как ты вошел? Ну, тогда убирайся – ни импульса, ни торговли!

Я только что объяснил вам тот самый “секрет”, который стоит за моей трендовой торговлей. Это действительно так просто и имеет большой смысл, как только вы видите, что это происходит на графиках изо дня в день. Охота на появляющийся импульс-это тонны удовольствия. Наслаждайтесь!

Оставь коментарий

Comments ()